運用中の売買ルール
FXシステムトレード1
システム概要
- 直近高値、安値を求める。特定範囲内に現在値があることが売買条件の一つ
- 移動平均で、上昇・下降トレンドを判定
- 移動平均の差分で、上昇・下降の変化を判定
- 高値・安値の平均から値段のばらつきを求める。特定範囲内にあることが売買条件の一つ
- 損きりは値段のばらつきの定数倍
- 利食いは値段のばらつきの定数倍以上であることが最低条件。移動平均により出来る限り利益を伸ばす。
シミュレーション結果
以下の条件でテストしています。
| 売買対象 | USDJPY |
|---|---|
| 期間 | 2003/1/1～2007/12/1 |
結果詳細はこちら
FXシステムトレード2
システム概要
- 直近高値、安値を求める。特定範囲内に現在値があることが売買条件の一つ
- 4本値で下値が切りあがっていれば、上昇。上値が切り下がっていれば下降トレンドと判定
- 直近高値から、そのときの平均変動幅（ATR）の定数倍だけ低い位置を買いラインとする。
- 直近安値から、そのときの平均変動幅（ATR）の定数倍だけ高い位置を売りラインとする。
- 買いラインを上昇トレンドで勢いよく抜ければ、買い建玉を行う。
- 売りラインを下降トレンドで勢いよく抜ければ、売り建玉を行う。
- 損きりは値段のばらつきの定数倍
- 利食いは値段のばらつきの定数倍以上であることが最低条件。移動平均により出来る限り利益を伸ばす。
シミュレーション結果
以下の条件でテストしています。
| 売買対象 | GBPJPY |
|---|---|
| 期間 | 2003/1/1～2007/12/1 |
結果詳細はこちら
過去に実践した売買ルール
デイトレ1
ルール
以前、商品先物をしていたときの投資方法で、まったく利益がだせなかった方法
- 持ち越し不可
- 経済指標、ニュースはみない
- テクニカルはMACDを使用。自分で抵抗線を引いて判断
- 1分足を使用
- 必ず指値で取引
- 為替チャートに連動することがあるので、連動している場合は利用する
- 損切り、利確の幅は非常に小さい。(損切りライン金なら2000円 ゴムで1000円程度)
考察
この方法は、損切りラインが小さいため、勝率が極端に低く、
利益もあまり出せなかった。
先物は、仕掛け的な動きが多く、チャートが読みきれない。
この方法は2週間程度で、封印した。
デイトレ2
ルール
- 持ち越し不可
- 経済指標、ニュースは、ある程度確認する。経済指標の発表時間に取引しない
- テクニカルは、5分足,30分足を使用
- テクニカルは、RCI、RSI,MACD、移動平均、パラボリックを使用。
- 抵抗線は最重要指標、つぎがRCI。
- 建玉する前に、損きり額をきめておく。
- 損切り,利確の幅
- 利確はできる限り伸ばしていく。チャートがW型になれば利確する。
- 取引枚数は1枚のみ(今後、自信がついたら増やす)
| 為替 | :RCIと抵抗線を重要視する。 |
| 株 | :RSIと抵抗線を重要視する。 |
| 先物 | :前日終値、始値と抵抗線を重要視する。 |
| 為替 | :損きり50銭～10銭 | 利確:1円～30銭 |
| 日経255mini | :100円～20円 | 利確:300円～50円 |
| ゴム | :2円～0.6円 | 利確:4円～1円 |
考察
一日の取引回数がすくない。1日2,3回程度
レンジ相場では、勝率が5割程度、それ以外だとひどいことになる。
利確ポイントがあいまいなため、速く利確してしまうことが多く、
利益が伸びない
4日ほどやってみたが、あまりにひどいため封印
投資にこの一冊
デイトレ3
ルール
- 持ち越し不可
- 経済指標、ニュースは、ある程度確認する。経済指標の発表時間に取引しない
- チャートは、5分足,30分足を使用
- トレンドと抵抗線を30分足、5分足チャート、両方から判断する。
- トレンドと逆方向に売買しない。
- 買い建てポイントは、上値抵抗線と、下値抵抗線の間で、下値抵抗線に近いところで行う。
- 買建玉の仕切りポイントは、下値抵抗線とおもわれる付近でかつ建玉ポイントの反対側
- 例
- 建玉する前に、損きり額をきめておく。
- 損切りの幅
- 利確はできる限り伸ばしていく。チャートがW型になれば利確する。
- 取引枚数は1枚のみ(今後、自信がついたら増やす)
| トレンド | 上値抵抗線 | 下値抵抗線 | 建玉ポイント | 損切りポイント |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 100.30 | 100.00 | 100.10 | 99.90 |
| 下降 | 100.00 | 99.70 | 99.90 | 100.10 |
| 為替 | :抵抗線から5銭 |
| 日経255mini | :抵抗線から20円 |
| ゴム | ::抵抗線から0.4円 |
考察
勝率が低いため、封印
投資にこの一冊
1週間スイング
ルール
- 1週間程度の長いレンジで相場をみる。
- 週末はできるだけ、持ち越さない。ただし、あがりそうなら持ち越し可
- 1時間足でみて、抵抗線付近まで来ており、5分足3本以上連続で上昇(下降)したら買う(売る)
- 仕切るときは、チャートがW型になった時点で仕切る
- 建玉する前に、損きり額をきめておく。
- 損きり額は、長いレンジで見ているため、大きめにとる。(為替なら1円～2円ぐらい)
- ニュース、経済指標は頻繁に確認する。
- テクニカルは、抵抗線を自分で引いて、判断するだけ。
- 取引枚数は、投資額の1/3程度。
- 自分の予想範囲内ならナンピンも可
利点
- 損きり額が大きめにとっているために、勝率が高い
- 予想通り動いた場合、デイトレードに比較して、大きく利益が取れる。
- 取引回数も少なくなるので、手数料がかからない。
欠点
- 予想をはずした時の損害がでかい。(リスクがでかい)
- 取引する回数が少ないため、利益が安定しない。
考察
ついこないだまでの、円安相場ではうまく機能していたが、
数日(2007/7/28～)の急落で大きな損害をしてしまった
この方法がうまくいくのは、相場の条件が限られている。
一定方向に長期間動く場合は、うまくいく。
ただし、急激な変化をする場合に損害が大きくなるため、
常にそのことに対して、注意が必要になる。
この方法を実施において、重要なのは我慢することだ。
取引する前にニュース、指標の確認、チャートの抵抗線の確認をする。
最良のタイミングを待つことが重要になる。
チャートが急に動いたからといって、取引すると失敗をする。